Особенности торгового робота Xelius Auto Hedger

Опубликовано 13 февраля 2015, 7:28

Новый курс обучения от Xelius Group – «Торговля облигациями» - xelius.ru/trading-courses/cour...
«Фондовый рынок США» - новый курс обучения от Xelius Group для тех, кто всерьез намерен попробовать себя на NYSE, NASDAQ или CME. Записывайтесь по ссылке: xelius.ru/trading-courses/cour...

"Трейдинг на миллион" - ОБУЧЕНИЕ ТРЕЙДИНГУ С ГАРАНТИЕЙ от ведущих трейдеров России! 83% прошедших обучение у нас начали зарабатывать деньги.
Если вы не даете результат - мы возвращаем вам деньги! Количество мест ограничено! Успейте записаться по ссылке: xelius.ru/trading-courses/cour...

Подпишитесь на на наш канал:
youtube.com/user/xeliusgroupin...

Бесплатные фишки трейдинга - смотрите здесь: xelius.ru/trading-courses/free...
Анонсы и записи вебинаров: xelius.ru/trading-courses/webi...
Торговые роботы и роботы-помощники: xelius.ru/robots
Обучающие программы: xelius.ru/trading-courses

Сайт Xelius Group: xelius.ru
Xelius ВКконтакте: vk.com/xelius
Xelius Facebook: facebook.com/XeliusGroupInc
Xelius Twitter: twitter.com/xeliusgroup

Forbes о Xelius: forbes.ru/forbes/issue/2013-08...
Xelius на ФинамФМ: youtube.com/watch?v=Quy4gzjT3n...


Что же такое «дельта» – это коэффициент, показывающий на сколько изменится стоимость опциона при изменении цены базового актива на один пункт. Например, мы используем фьючерс РТС и опцион на фьючерс РТС. Если для опциона дельта равна ½, то при увеличении базового актива (фьючерса на индекс РТС) на 10 пунктов, стоимость опциона увеличится на 10 пунктов * дельту = 5 пунктов. А если базовый актив снизится в цене на 10 пунктов, то цена опциона упадет на те же 10 пунктов * дельту = 5 пунктов.

Таким образом, зная дельту, вы будете точно понимать, в какой позиции вы находитесь относительно рынка. Однако вручную посчитать ее вы просто не сможете, так как для этого потребуется большое число математических вычислений. Для этого вам и понадобится Auto Hedger.

Более того, он просто необходим целому классу трейдеров, использующих дельта нейтральные стратегии. То есть, когда они находятся в такой ситуации, что небольшие колебания рынка не повлияют на стоимость их портфеля. При этом извлекать прибыль трейдер может, используя особенности опционов, например, свойство опциона обесцениваться с течением времени или расти в цене при росте волатильности рынка.

Процесс выравнивания дельты (то есть приведения дельты к нулю) реализован путём продажи или покупки базисного фьючерсного контракта. Это всегда связано с проскальзыванием и дополнительной комиссией, поэтому хорошо работать данная стратегия будет только для ликвидных инструментов. Поскольку на нашем рынке 95% всех опционных стратегий приходится на опционы на фьючерс РТС, то система Auto Hedger заточена именно под него.