Vilarso и CryptoHamster о спуфинге или как манипулируют рынком.

Опубликовано 31 мая 2021, 20:59

В этом видео фрагмент разговора о спуфинге с автором канала CryptoHamster. Видео мы записали во время съемок фильма о криптовалютах "Рекривил".

Кирил живет в Японии, ведет свой ютуб-канал CryptoHamster
(youtube.com/c/CryptoHamster).М... давно дружим и часто общаемся на тему крипты.

Тема спуфинга по работе в стаканах очень специфическая, мало кто из трейдеров ее обсуждает, поэтому многим эта информация будет полезна и поможет понять некоторые рабочие моменты при использовании биржевых стаканов.
Из wikipedia:
В контексте сетевой безопасности spoofing attack (англ. spoofing-подмена)-ситуация, в которой один человек или программа успешно маскируется под другую путём фальсификации данных и позволяет получить незаконные преимущества.

Спуфинг и регуляторы:

Спуфинг-вид высокочастотной торговли, предполагающий выставление ордеров и их мгновенное снятие до того, как они будут исполнены. Используется чаще всего в фондовых и товарно-сырьевых рынках, а теперь и в криптовалютном рынке. В ряде стран запрещен законодательно, так как относится к методам искусственного манипулирования ценами. Как всем известно-криптовалютный рынок пока похож на "дикий запад" и регуляторами не контролируется в полной своей мере.
Четкого определения спуфинга нет, т.к. невозможно доказать умысел трейдера. Потому пока известны единичные случаи рассмотрения дел, связанных с высокочастотным трейдингом.

Флиппинг-одна из разновидностей спуфинга. Представляет собой установку лимитных ордеров с одной стороны рынка так, чтобы была создана видимость сильного тренда. Вторая сторона рынка набирает позиции. Флиппер будет сидеть в биде по английски:(BID) и собирать все продажи. Как только флиппер получает исполнение ордера, он снимает оффер и начинает добавлять ордера. Система сложная и работает исключительно с помощью ботов.

Спуфинг-это манипуляция ценой на актив с помощью искусственно созданного спроса или предложения. Частный трейдер увидеть спуфинг не сможет. Потому, разрабатывая стратегию, важно понимать, что не всегда цена движется по прогнозному направлению и не всегда технический анализ дает правильные сигналы. Один из эффективных способов противостояния спуфингу-работа с таймфреймами от М15-М30 и старше, где все высокочастотные колебания и ценовой шум полностью сглаживаются. На более младших таймфреймах М3-М5 ценовой шум повышен, поэтому начинающим трейдерам стоит учитывать повышенные риски.

Трейдер против спуфера:

Спуфинг-это совершение быстрых обманных движений. Спуфер может заставить других трейдеров думать, что цены на актив падают,например, предлагая продать актив по цене $1,03 за монету, когда рыночная цена составляет $1,07. Другие трейдеры, видя его цену, понимают, что цена на актив будет падать.После того, как другие продавцы тоже начнут продавать по этой низкой цене, спуфер быстро разворачивается, отменяя ордер на продажу и вместо этого скупает монеты по более низкой цене $1,03, которую он сам же и установил на рынке с помощью обманного приказа.

Спуфер, который только что купил на четыре цента дешевле реальной рыночной цены, потом сможет продать по более высокой цене-возможно, опять с помощью спуфинга, притворившись, что размещает ордер на покупку по цене $1.05, и опять продавая после обмана соперников. При многократном использовании, спуфинг позволяет заработывать большие деньги на объеме торгов и частоте сделок.

Спуфинг бывает трудно вычислить. Есть много законных причин аннулировать ордера. Трейдер может аннулировать их, если рынок развернулся в неожиданном направлении, или если свежие новости намекают на вероятность такого разворота. Маркетмейкеры постоянно изменяют и аннулируют ордера по мере отслеживания спроса и предложения на конкретную ценную бумагу или криптовалюту.

Некоторые трейдеры говорят, что может быть трудно найти различия между незаконной манипуляцией рынком и хитрыми тактиками, позволяющими скрыть размер предполагаемой торговли-этот метод использовался трейдерами с первых дней появления финансовых рынков.Поэтому, многие трейдеры, не анализируя биржевые стаканы, часто отрабатывают на графиках ценовые значения уровней: истинный пробой, ложный пробой, истинное или ложное закрепление над/под ценовым уровнем. А в стаканах определяют условные ценовые зоны, которые называются: поддержка и сопротивление.

Связаться со мной:
t.me/vilarso​​
Мой telegram канал, где я делюсь аналитикой по крипторынку:
t.me/vilarsofree

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:

Биржа Binance (Скидка на комиссии 20%)
binance.com/ru/register?ref=V1...

Биржа FTX (Скидка на комиссии 10%)
ftx.com/#a=VILARSO

TradingView - (скидки и бонус 30$)
ru.tradingview.com/share-your-...

Capico (скидка 15%) capico.app/?z=skidka-15

#vilarso #спуфинг #CryptoHamster #криптовалюта #биткоин #bitcoin #spoofing #виларсо #криптанутые #биржа #флиппинг #трейдер #трейдинг #автоматизация #крупныйкапитал #криптоэнтузиасты #блокчейн #криптовалюта2021 #заработокнакриптовалюте #wikipedia